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国泰君安成功落地行业首笔以中央结算公司托管债券作为履约保障品的场外衍生品交易


摘自中国证券报 2022622

  622日,国泰君安官方微信号发布消息称,公司接受以中央结算公司托管债券作为利率期权交易的履约保障品,并成功接入中央结算公司担保品集中管理系统。这是行业场外衍生品交易中首次使用中央结算公司托管的债券作为履约保障品,也是首次在利率期权交易中引入债券作为履约保障品。

  近年来场外衍生品市场蓬勃发展,参与者对担保品业务机制提出了更高的要求。中央结算公司作为国内最大的债券托管机构,使用其托管的债券作为履约担保品,有助于市场参与者盘活持仓债券,丰富和完善场外衍生品市场的担保品业务机制,推动国内外场外衍生品市场接轨,助力债券市场高水平对外开放。在中债担保品管理系统的支持下,场外衍生品担保品管理效率有望进一步提高。

  根据介绍,国泰君安作为利率期权市场首批报价商和波动率曲面报价商,一直积极参与利率期权市场的投资与交易,市场份额稳居前列,有效满足各类机构不同利率风险管理诉求,以“一流的定价能力”和客户利率风险管理能力获得同业和监管机构的一致认可,连续多年荣获优秀衍生品交易商、中金所国债期货服务实体杰出案例。本次在履约保障品中的重要尝试,将进一步加强避险业务为客户提供综合服务的能力。

  国泰君安表示,未来将继续践行“三个三年三步走”战略路径构想,在基础资产领域打造坚实基础的同时,持续提升衍生工具投资交易能力,探索担保品管理新模式,秉承“服务实体经济、防控金融风险”的理念,加快向“客需服务”模式转型,抓住场外衍生品及其担保品管理模式大发展的潮流,提高“国泰君安避险”业务的服务效率和水平,提高“三类客户”服务能力,坚定金融服务实体的业务大方向。



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